Моделювання ефективності кредитних операцій




Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………..............3
РОЗДІЛ 1
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ..................................................................................................6
1.1. Комерційні банки та їх роль в Україні………………………………...............6
1.2. Кредитні операції в банківській діяльності та їх ризики…………............…15
1.3. Особливості оцінки і регулювання кредитних ризиків комерційних банків……………………………………………………………………………..............22
РОЗДІЛ 2
МОДЕЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ....................................................................................………………...........……35
2.1. Аналіз існуючих методів оцінки ризику кредитного портфеля банку……………………………………………………………………………..............35
2.2. Комплексна оцінка ризику кредитного портфеля банку……………...........44
2.3. Математична модель прогнозування сукупності кредитних ризиків…………………………………………………………………………................53
РОЗДІЛ 3
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ......................…………………...............63
3.1. Оцінка ризиків кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”…………...............63
3.2. Апробація моделі прогнозування сукупності кредитних ризиків банку……………………………………………………………………………...............70
3.3. Рекомендації щодо підвищення якості кредитного портфеля АБ „Індекс-Банк”…………………………………………………………………........................…...75
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...............81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........……….………………………...............84
ДОДАТКИ..........................................................................................................................91

 

 

Список використаних джерел
1.    Господарський кодекс України / Затв. президентом України від 16.01.2003
№436-IV.
2.    Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. / Затв. постановою правління НБУ від 06.07.2000 №279 (із змінами та доповненнями).
3.    Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затв. постановою правління НБУ від 28.08.2001 №368 (із змінами та доповненнями).
4.    Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» / Затв. постановою правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104.
5.    Амелин И. Э. Практические вопросы графического моделирования Банка // Банковское дело. - 2007. - № 7. - С. 15 – 18.
6.    Амелин И. Э., Соколов С. Н. Актуальные вопросы лимитной политики банка // Банковское дело. - 2000. - № 5. - С. 8 – 17.
7.    Аналіз банківської діяльності: Підручник / За заг. ред. А.М. Герасимович, - К.: КНЕУ, 2003. – 599с.
8.    Беляков А. В. Банковские ризику: проблемы учета, управления и регулирования: Учебное пособие. – М.: Издательская группа «БДЦ – пресс», 2003. – 256с.
9.    Беляков А. В. Процентный риск: анализ, оценка, управление // Финансы и кредит. - 2001. - № 2. - С. 3 – 18.
10.    Бушуєва І., Дем’янченко В. Алгоритм диверсифікації кредитів комерційного банку // Банківська справа. - 2002. – №2. - С. 42-47.
11.    Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология (управление рисками): Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 384с.
12.    Васин А.С, Кузнецов В.В. Моделирование и оценка нетрадиционного потока клиентов банка // Финансы и кредит. - 2004. - №5. – С. 58-62.
13.    Васюренко О., Христофорова О. Збалансованість структури зобов’язань банку як фактор забезпечення ефективності кредитних операцій // Банківська справа. - 2004. – №3. - С. 3-10.
14.    Верхоглядова Н., Прохорова Н. Оценка и подходы к управлению банковскими рисками // Економіка, Фінанси, право. - 1999. - №10.– С. 8-11
15.    Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-восток, ЛТД», 2003. – 338с.
16.    Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. – К.: Эльга,
Ника-Центр, 2004. – 216с.
17.    Герасимова Е. Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит. - 2004. - № 17. - С. 30-44
18.    Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результотов деятельности банка и его филиалов: Учебное пособие -СПб.: Питер, 2003. - 240 с.
19.    Головко А.Т., Грушко В.І., Денисенко М.П. Система банківського менеджмента: Навчальний посібник / За заг. ред. Лобуня О.С., Грушко В.І. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2004. – 480с.
20.    Горячек І. Система своєчасного застереження проблем у діяльності банків // Вісник НБУ. – 2004. – № 6. – С. 27-29.
21.    Графова Г., Алексеев П. К вопросу управления банковскими рисками // Аудитор. – 1998. - № 10. - С. 59 – 61.
22.    Грюнинг Х. Ван, Брайович Братанович С. Анализ банковських рисков.
Система оценки корпоративного управления и управления финансовым
риском: учеб. пособие: перевод с англ. Тагипбекова К.Р. – М.: Издательство  «Весь мир», 2003. – 304с.
23.    Данилова Т.Н. Проблемы неопределенности, информации и риска кредитования коммерческим банками // Финансы и кредит. - 2004. - №2. – С. 2-12.
24.    Дзюблюк О. Основні напрями оптимізації регулятивного впливу на кредитну діяльність банківських установ в умовах перехідного періоду // Вісник НБУ. - 2000. - №8. – С. 37-41.
25.    Дінаміка фінансового стану банків на 1 жовтня 2004 року // Вісник НБУ. - 2004. – №11. – С. 64-65.
26.    Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование: Учеб.-практ. Пособие. – М.: Дело, 2002. – 456с.
27.    Екушов А. Оценка риска в банковском менеджменте // Банковские технологии. – 1999. - №1. – С. 42-45.
28.    Ермасова Н.Б. Управление кредитными рисками в банковской сфере // Финансы и кредит. – 2004. - №4. – С.16-20.
29.    Євтух О. Теорія економічного нормування: сучасний погляд // Вісник НБУ.–2008. – № 3..
30.    Заруба О. Кредитні ризики та їх врахування в банківській практиці // Банківська справа. – 1995. - №2. – С. 32-38.
31.    Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учебное пособие. – М.: Новое издание, 2004. – 336с.
32.    Качаєв Ю. Географічні підходи до визначення та зменшення ризику банківської діяльності // Вісник НБУ. – 2001. - №8. – С. 15-19.
33.    Кириченко О., Геленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Основи, 1999. – 671с.
34.    Кожель Н. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському
депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С.43-45.
35.    Коновалов С. Ф. Об оптимизации состава показателей, характеризующих банковские ризику // Деньги и кредит. - 1997. - № 8. - С. 47 – 50.
36.    Корнієнко Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами // Вісник НБУ. – 2008. - № 6.
37.    Коршикова Т. Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності банків // Вісник НБУ. – 2003. - № 1. – С. 24-25.
38.    Кочанов П. Некоммерческие факторы кредитного риска // Рынок ценных бумаг. - 2000. - №5. – С.80-83.
39.    Крупка М.І., Кончаківський І.В., Скаско О.І. Роль системи оцінки ризиків у забезпеченні стабільності комерційних банків України // Фінанси України.– 2004. - №9. – с. 100-104.
40.    Кручок С. Кредитна ставка як індикатор кредитних ризиків // Банківська справа. – 2008. - №1. – С. 6-11.
41.    Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навчальний посібник. –
К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 215с.
42.    Машин Н.И. Экономический риск и методы его измерения: Учебное пособие. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. – 192 с.
43.    Міщенко В.І., Пластун В.Л. Моніторинг позичок у сучасній банківській практиці України // Вісник Національного банку України .- 2002.- №8.- C.9-14
44.    Морс ман Э.М. Управление кредитным портфелем: перевод с англ. – М.: Альпина, 2004. – 206с.
45.    Москвин В. А. Система рисков при инвестиционном кредитовании предприятий// Банковское дело. - 1998. - № 2. - С. 5–9.
46.    Орел Д.В. Проблемні кредити комерційних банків: основні передумови виникнення та заходи впливу // Актуальні проблеми економіки.-
2002.- №12.- C.48-53
47.    Осипенко Т. В. О системе рисков банковской деятельности // Деньги и кредит. -  2000. - № 4. - С. 28 – 30.
48.    Осипенко Т. В. О системе рисков банковской деятельности // Деньги и кредит.-2000. - № 4. - С. 28 – 30.
49.    Основні показники діяльності банків України на 1 жовтня 2004 року // Вісник НБУ. – 2007. – № 11. – С. 68.
50.    Павлюк С.М. Кредитні ризики та управління ними // Фінанси України. – 2003.-№11. – С. 105-111.
51.    Пернарівський О. Оцінка та регулювання кредитних ризиків у банківському менеджменті // Економіка, фінанси, право. – 1999. - №1. – С. 22-26.
52.    Пернарівський О. Роль та місце ризиків у кредитній політиці комерційного банку// Економіка, фінанси, право. – 1999. - №3. – С. 12-14.
53.    Петрук О.М. Банківська справа: Нпвч. Посібник / За заг. ред. Ф.Ф. Бутинця.-К.: Кондор, 2004. – 460с.
54.    Помазанов М. В., Гундарь В. В. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы // Финансы и кредит.- 2003. - № 24. - С. 14-17.
55.    Помазов М.В. Кредитный риск-менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит. – 2004. - №6. – С.12-18.
56.    Поморина М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело. - 1998. - № 3. - С.8 – 15.
57.    Потійко Ю. Особливості бізнес-планування діяльності комерційного банку // Вісник НБУ. – 2007. - №2. – С. 43-44.
58.    Потійко Ю. Теорія і практика управління різними видами ризиків у комерційних банках // Вісник НБУ. – 2008. - №4. – С. 58-60.
59.    Примостка Л.О Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. –
К.: КНЕУ, 1999. – 280с.
60.    Примостка Л.О Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. –
К.: КНЕУ, 2004. – 468с.
61.    Примостка Л.О. Економічні ризики в діяльності банку // Банківська справа.-2004. – №3. - С. 16-23.
62.    Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління // Фінанси України. – 2004. - №8. – С. 118-125
63.    Романенко Л.Ф., Коротеєва А.В. Ризики у банківській діяльності // Фінанси України. – 2003. - №5. – С. 121-127.
64.    Романов М. Н. Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. 2000. № 7. С.12 – 14.
65.    Саяпова А.Р., Шамуратов Н.М., Гусельникова Е.А., Лакман И.А. Математические методы прогнозирования экономических показателей. Учебное пособие.-Уфа.: БашГУ.-2000.-128с.
66.    Севрук В.Т. Банковские ризику: учеб. пособие. – М.: «Дело ЛТД», 1995.– 72с.
67.    Софронова В.В., Дмитриева Н.Ю. Управление кредитными рисками // Финансы и кредит. – 2004. - №1. – С. 23-27.
68.    Супрунович Е. Б. Планирование рисков//Банковское дело.2001.№ 3.С.13-15.
69.    Таран О. Теоріко-концептуальні основи та математичні моделі ризик-менеджменту у фінансовій сфері // Банківська справа, 2003.-№6.– С.66-72.
70.    Фабер С., Пожарська І., Куценко О. Нагляд на основі оцінки ризиків: укріїнська перспектива // Вісник НБУ. – 2004. – № 6. – С.24-26.
71.    Хмеленко О.В., Вовк В.Я. Кредитування та контроль: Навчальний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 240с.
72.    Чайковський Я.І. Робота комерційних банків з проблемними кредитами // Банківська справа.- 2001.- № 6.- C.50-53
73.    Шевченко Р.І. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. – 183с.
74.    Baltensperger, Ernst. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. -Journal of Monetary Economics,1980 (January), pp.1-37.
75.    Edgeworth,Francic V. The Mathematical Theory of Banking. - Journal of the Poval Statistical Society, 1988, (March), pp.113-127, 11.
76.    Fridman Halina, Edward Altman and Duen-Li Kao. Introduction Recur-sive Partitioning for Financial Classification: The Case of Financial Distress. - Journal of Finance, 1985, (March), pp.269-291.
77.    Nishiguchi K., Kawai H., Takanori S. Capital allocation and bank management based on the quantification of credit risk // Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review. 1998. October. P. 83-94.
78.    Pyle,David H. On the Theory of Financial Intermeditation. - Journal of Finance,
1971, (June), pp.734-747.
79.    Sealey,C.W. Deposit Rate-Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates. -Journal of Finance, 1980, (December), pp.1139-1154.
80.    Sealey,C.W.and Linndley S.T. Inputs,Outputs,and Theory of Production and Cost at Depository Financial Institutions. - Journal of Finance. 1977, (Septem-ber),pp.1251-1266.
81.    Азаренков Г.Ф. (2008) Статистичні оцінки розвитку банківського сегменту вітчизняного фінансового ринку. Коммунальное хозяйство городов (85). pp. 259-267.

 
 

Студентські статті